كيفية تحديد وقف الخسارة استنادًا إلى تقلب الأسعار؟

وقف الخسارة يعتمد على سعر التقلب، بمعنى آخر يمكن اعتبار التقلب بالمبلغ الذى يمكن أن يتحرك به السوق فى وقت معين، وضع وقف الخسارة يحتاج إلى توازن دقيق وأن يكون مُحكم للغاية بما قد يمنح التداول فى الوقت نفسه مساحة كافة للتقلب.

المتداولين النشطين يتحملوا هذا الأمر لأنهم يؤمنون باستخدام الحماية المبدئية عن طريق وقف الخسارة ومن أجل تأمين الأرباح أو تقسيمها.

يستثمر عدد من المتداولين ساعات طوال للوصول إلى ما يعتبر أنها نقطة دخول مثالية ومع ذلك يستثمر عدد قليل جدًا من المتداولين نفس المقدار من الوقت لإنشاء نقطة خروج مثالية، هذا التغير يخلق مزيد من السيناريو حتى يمكن للمتداول التنبؤ بالاتجاه الصحيح للسوق ولكنهم غير قادرين على أن يكونوا جزءًا من أى عائد أو مكاسب ضخمة.

مكونات وقف الخسارة للسوق المتقلب

من خلال فهم معدل التذبذب الطبيعى أو المتوسط، يقوم المتداول عمومًا بوضع نقاط وقف الخسارة من أجل منح فرصة أخرى للتداول واتاحة الفرصة المناسبة لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، وفيما يلى المكونات الثلاثة الرئيسية لوقف الخسارة المتقلب.

قياس التقلب

عادة هناك 2 من مقاييس التقلب بين التجار هما الانحراف المعيارى ومتوسط المدى الحقيقى

الانحراف المعيارى

يمكن اعتبار الانحراف المعيارى أنه هو المقياس الافتراضى لتقلب السوق، كما يمكن أن يُفهم على أنه المصطلح الإحصائى والذى يمكنه قياس مقدار التشتت أو التباين حول متوسط واحد، غالبية منصات التداول قادرة على حساب الانحراف المعيارى.

خطوط بولينجر هى مثال على طريقة وقف الخسارة والتى تستخدم فيها الانحراف المعيارى، يمكن أن يعطى البولنجر باند للمتداول فكرة عن تقلبات السوق، كما يمكن أن يكون مفيد جدًا أثناء القيام بتداول النقاط، لهذا يجب على المتداول فقط تعين وقف أبعد من البولنجر باند.

متوسط المدى الحقيقى

متوسط المدى الحقيقى هى مؤشر يقيس تقلب السوق ولكنه يعرض التقلب ى صورة رقم مطلق وليس نسبة مئوية كما تعرضها المؤشرات التى تركز على التقلب، فإذا ارتفاع المؤشر زادت حدة التقلب وإذا انخفض المؤشر تراجع معدل التقلب، يستحدم متوسط المدى الحقيقى مدى مقداره 14 مدة لاحتساب المتوسط.

تأمين متعدد

واحدة من أهم المميزات الرئيسية التى يمنحها وقف الخسارة المتحرك هو السلامة والآمان المتعدد، مقياس التقلب يمكن اعتباره بأنه اتجاهات السعر للحسابات الموضوعية للسوق، فيما يمكن اعتبار السلامة والآمن المتعدد بمثابة الإدراج الذاتى للمتداولين.

فى العموم يتوقف وقف الخسارة على مستويات الدعم والمقاومة وأنماط الأسعار، وفى بعض الأحيان يعتمد أيضًا إشارة عكس الأخرى سواء من مؤشر أو حجم أو حركة سعر، وهذا فى الواقع يجعله مفيدًا جدًا للمتداولين الذين يعتمدون على النظام الحسابى.